نحوه تایید شبیه سازی های فیبو با بررسی مارکت

روزانه بیش از 70 هزار شبیه‌سازی روی 30 نماد و در شش تایم‌فریم انجام می‌شود و بسیار مهم است معامله‌گران بتوانند بهترین شبیه‌سازی‌ها را انتخاب و در مسیر آن‌ها معامله کنند.

قبل از بررسی تاییدیه‌های مارکت برای رسیدن به یک شبیه‌سازی جذاب بصورت کلی شرایط یک شبیه‌سازی خوب را بررسی می‌نماییم.

بررسی کیفیت شبیه سازی

به‌ازای هر شبیه‌سازی کندلی و در سمت چپ چارت اعدادی وجود دارد که همرنگ شبیه‌سازی روی چارت و بیانگر کیفیت و دقت شبیه‌سازی انجام شده هستند این عدد هر چقدر به 100 نزدیک‌تر باشد شبیه‌سازی بهتر صورت گرفته است. به‌عنوان مثال برای شبیه سازی الگویی(Pattern Simulation) این عدد 80 است و کیفیت مناسبی دارد.

بررسی سناریوهای ثانویه در قالب خط میانگین

علاوه بر شبیه‌سازی کندلی که محتمل ترین سناریو است سایر سناریوها با احتمال وقوع بالا تجمیع و در قالب یک نمودار خطی در اختیار کاربران قرار گرفته است. واضح است که هرچقدر این خط همگن‌تر و هم‌جهت‌تر با سناریو کندلی باشد ریسک معاملات کمتر است؛ یعنی اگر سناریو کندلی(محتمل‌ترین سناریو) صعودی باشد بهتر است خط میانگین نیز صعودی باشد و اگر خط میانگین نزولی باشد ریسک معامله در جهت رشد زیاد می‌شود.

همگن بودن چند شبیه‌سازی با کیفیت

در حال حاضر چهار نوع شبیه‌سازی بر روی چارت‌های بازارهای جهانی اعمال شده که کاملا مستقل از هم عمل می‌کنند و مدل تصمیم‌گیری آن‌ها هیچ ارتباطی با هم ندارد واضح است اگر این شبیه‌سازی‌ها هم مسیر باشند احتمال وقوع آن مسیر افزایش می‌یابد.

به‌عنوان مثال در تصویر فوق سه شبیه‌سازی در مسیر نزول با ساختارهای نزدیک به هم شکل گرفته‌اند در نتیجه معامله‌گران می‌توانند با حد ضرر مشخص معاملات در جهت نزول طلا را طی 20 کندل آینده طلا داشته باشند و یا با مشخص شدن حد سود و ضرر در این تایم‌فریم، در تایم‌فریم‌های پایین‌تر شبیه‌سازی‌های نزولی را ترید نمایند.

به‌روزرسانی تحلیل چهار ساعته طلا(در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه) با مشخص شدن نقطه تحلیل با رنگ زرد و نقاط ورود مناسب با رنگ آبی مشخص شده است که معامله‌گران می‌توانند با بررسی شبیه‌سازی‌ها این نقاط را برای ترید مشخص کنند.

حال به موضوع اصلی این آموزش خواهیم پرداخت

همانگونه که در ابتدای آموزش نیز اشاره شد، روزانه بیش از 70 هزار شبیه‌سازی روی بازار جهانی در شش تایم‌فریم انجام می‌شود و قاعدتا هدف معامله‌گران ترید بهترین شبیه‌سازی‌ها و متناسب با رفتار معامله‌گری خود باید باشد.

یک راه‌حل برای تشخیص اعتبار بیشتر شبیه سازی‌ها و حذف برخی شبیه‌سازی‌ها، استفاده از ابزار بررسی مارکت است که کاربران در صفحه چارت این ابزار را به شکل مشخص شده با رنگ زرد در تصویر زیر می‌بینند.

پس از کلیک بر روی آیکون مشخص شده با رنگ زرد در سمت چپ چارت، ابزار مشخص شده در سمت راست چارت در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد که در این فایل به بررسی این ابزار خواهیم پرداخت.

یکی از مزیت‌های بازار فارکس ارتباط شبکه‌ای کل مارکت به‌هم است یعنی شما می‌توانید دلار را در برابر چندین ارز و یا طلا بررسی نمایید و به یک چشم‌انداز درباره‌ی دلار برسید و به همین شکل با بررسی یورو بتوانید یک دید از حرکات آینده یورو بگیرید و با تلفیق این دو به تحلیل جفت ارز EURUSD برسید.

بررسی تمام تحرکات یورو و دلار در کل مارکت برای شخص سخت است؛ در نتیجه فیبو با بررسی این تحرکات خروجی مورد نیاز کاربر را در اختیار او می‌گذارد.

اگر ما بخواهیم فارغ از شبیه‌سازی روی چارت جفت ارزها، با بررسی مارکت به نتیجه برسیم در گام اول به این چالش بر خواهیم خورد که سایر شبیه‌سازی‌های بازار با کیفیت انجام شده اند؟ واضح است در صورتی که شبیه‌سازی‌های مارکت بی‌کیفیت باشند خروجی آن‌ها قابلیت استناد ندارند و احتمال خطا در تصمیم‌گیری بالا می‌رود و اگر این شبیه‌سازی‌ها با کیفیت باشند خروجی تجمیعی آنها می‌تواند یک دید کلی از حرکت آینده هر ارز و در نتیجه حرکت جفت ارز به معامله‌گران بدهد.

در نتیجه در گام اول باید کیفیت کل شبیه‌سازی‌های مارکت در تایم‌فریم مد نظر بررسی شود:

کیفیت تجمیعی مارکت هرکدام از شبیه‌سازی‌ها در باند خاکستری مشخص شده بررسی می‌شود و کاربر در کمترین زمان متوجه می‌شود به‌صورت متوسط شبیه‌سازی سایر جفت ارزها در این تایم‌فریم دارای چه کیفیتی می‌باشند.

هرچقدر این عدد به 100 نزدیک‌تر باشد کیفیت تجمیعی شبیه‌سازی‌ها بیشتر است و در نتیجه سایر اطلاعات ارائه شده در این باکس دارای درجه اطمینان بیشتری است. در تصویر کیفیت شبیه‌سازی‌های الگویی کل بازار 66 و شبیه‌سازی‌های ابزاری 55 و شبیه سازی رفتاری 71 است.

همانگونه که گفتیم بازار دارای همبستگی و یک رابطه‌ی شبکه‌ای است در نتیجه فارغ از اینکه چه جفت ارزی بررسی می‌شود اگر شبیه‌سازی‌های بازار درست باشند باید یکدیگر را تایید نمایند و این موضوع صرفا در مورد الگوهای کندلی نیست و باید در خطوط میانگین نیز بررسی شود.

نکته‌ی مهم: این قانون شامل شبیه‌سازی رفتاری نمی‌شود.

بررسی شبکه‌ای شبیه‌سازی‌های کندلی در مارکت

پس از اینکه از طریق باند خاکستری متوجه کیفیت تجمیعی شبیه‌سازی‌های بازار شدیم این سوال برای اطمینان بیشتر به شبیه‌سازی‌ها پیش می‌آید که این شبیه‌سازی‌ها مانند واقعیت بازار همدیگر را تایید می‌کنند یا خیر؟

این مساله از طریق Best Simulation Quality که نوار مشخص شده‌ی تصویر است اندازه‌گیری می‌شود. به‌این صورت که هرچقدر این باند به 100 نزدیک‌تر باشد شبیه‌سازی‌های کل مارکت بیشتر همدیگر را تایید نموده و در نتیجه احتمال درست بودن شبیه‌سازی‌های کندلی زیاد است. نکته مهم در این بخش کیفی بودن این پارامتر است یعنی بزرگ و یا کوچک بودن این باند به معنای صعود و یا نزول نیست.

در مورد خط میانگین(Average Simulation Quality) نیز این اندازه‌گیری انجام می‌شود که نوار دوم مشخص شده در تصویر زیر خروجی این آزمون است.

پس تا اینجا فارغ از بررسی جفت ارز مورد نظر با سه باند اطلاعاتی از کلیات بازار و استفاده یا عدم استفاده از آن در جهت اعتبارسنجی شبیه‌سازی جفت ارز به‌دست آوردیم.

و مشخصا در صورتی که کیفیت تجمیعی شبیه سازی(نوار خاکستری) بالا باشد و کیفیت بهترین شبیه‌سازی‌های بازار(نوار اول به رنگ شبیه سازی) بالا باشد می‌توانیم وارد مرحله‌ی بعد یعنی بررسی اطلاعات جفت ارز مورد نظر شویم.

نکته: اگر خطوط میانگین بازار همدیگر را تایید نموده و در جهت مقابل الگوی کندلی بود این می‌تواند یک عامل هشدار دهنده‌ی ورود به معامله باشد، که در ادامه به بررسی کمی و کیفی خط میانگین از نگاه مارکت خواهیم پرداخت.

حال می‌توانیم با کمک این ابزار یک تمایز بین شبیه‌سازی‌ها ایجاد کنیم و آن این نکته است که آیا بازار با کیفیت بالا و ساختار همگن شبیه‌سازی جفت ارز مورد نظر ما را تایید می‌نماید یا خیر؟

Relative Score

در ابتدا باید سنجید بازاری که کیفیت و همگنی آن مورد تایید ما است تا چه حد ساختار شبیه‌سازی کندلی جفت ارز ما را قبول دارد. برای این منظور یک باند طراحی شده که یک امتیاز نسبی برای شبیه‌سازی کندلی حال حاضر جفت ارز در نظر می‌گیرد که آن را با Relative Score و یا امتیاز نسبی می‌شناسیم که در تصویر زیر مشخص شده است.

هرچه نشانگر این باند بزرگتر(به سمت راست)   باشد به این معناست که بازار شبیه‌سازی کندلی درج شده روی چارت را بیشتر پذیرفته است.

واضح است که این باند در صورتی اهمیت دارد که کیفیت تجمیعی شبیه‌سازی‌ها(باند خاکستری)   و همگنی شبیه سازی‌ها(باند اول هر شبیه سازی) بالا باشد.

در صورتی که شبیه‌سازی‌های بازار با کیفیت بوده و  Relative Score در ناحیه منفی خود باشد شبیه‌سازی کندلی درج شده روی جفت ارز اعتبار خود را از دست می‌دهد.

به‌عنوان مثال اگر شبیه‌سازی نزولی روی چارت بود و Relative Score برای یک بازار با کیفیت در ناحیه منفی بود دیدگاه بازار درباره حرکت آینده جفت ارز نزولی نیست و امکان حرکت صعودی وجود دارد.

مثال دوم:

در تصویر فوق شبیه‌سازی پترن با کیفیت 95 درصد که کیفیت بالایی است یک رشد را نشان می‌دهد اما ساختار بازار با کیفیت تحلیل 79 درصد و همگنی 67 درصدی این را نقض می‌نماید و همانگونه که مشخص شده Relative Score در ناحیه منفی خود است و این شبیه‌سازی را نقض می‌نماید.

Relative Score  یک داده مهم کیفی است که نشان می‌دهد ساختار یک شبیه‌سازی درست است یا خیر. اما دیدی از صعودی و یا نزولی بودن دیدگاه بازار درباره شبیه‌سازی به کاربر نمی‌دهد.

به بیان دیگر اگر شبیه‌سازی کندلی رشد در قالب یک تک موج را تشخیص دهد و بازار رشد در قالب یک سه موجی را تشخیص دهد عدد Relative Score با وجود صعودی بودن هر دو دیدگاه کاهش پیدا میکند.

حال چالش اینجاست که متوجه شویم دیدگاه بازار که کیفیت آن را بررسی نمودیم از نظر مقداری و کمی درباره جفت ارز مورد بررسی در جهت ریزش است یا رشد؟

AMS و BMS

برای بررسی دیدگاه کمی بازار درباره جفت ارز مورد بررسی، دو ابزار در نظر گرفته شده است یکی BMS که دیدگاه کمی بازار درباره الگو کندلی را نشان می‌دهد.

و دیگری AMS که دیدگاه کمی بازار درباره خط میانگین را می‌دهد.

BMS

BMS که مخفف Best Market Simulation است ابزای است که دیدگاه بازار در مورد شبیه‌سازی کندلی جفت ارز را بیان می‌کند. در واقع اگر این عدد منفی باشد به این معناست که بازار نمودار کندلی جفت ارز را نزولی می‌بیند و هرچقدر عدد به منفی 100 نزدیک‌تر باشد این نزول را شدیدتر در نظر گرفته است. واضح است که اگر شبیه‌سازی کندلی صعودی باشد اما BMS با کیفیت مارکت بالا منفی باشد به این معنی است که بررسی مارکت مخالف مسیر شبیه‌سازی کندلی فعلی را مسیر درست می‌داند و این یک عامل هشداردهنده برای صحت شبیه‌سازی کندلی است.

در تصویر فوق به BMS برای هر سه شبیه‌سازی اشاره شده است.

AMS

AMS مخفف Average Market Simulation است و  دیدگاه بازار در مورد خط میانگین شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. در واقع AMS همان BMS است ولی بجای نمودار کندلی، خط میانگین را مورد بررسی کمی قرار می‌دهد.

در تصویر فوق AMS برای هر سه شبیه‌سازی هایلایت شده است.

به‌عنوان مثال اگر AMS مثبت باشد به این معناست که دیدگاه بازار درباره سناریوهای بعدی جفت ارز که در خط میانگین جای گرفته‌اند صعودی است و هرچقدر این عدد به 100 نزدیک‌تر باشد سناریوها شدت صعود بیشتری دارند.

کیفیت تحلیل شبیه سازی کندلی

همانگونه که مشاهده می‌کنید علاوه بر داخل چارت، در این بخش و در قطاع پایینی دایره کیفیت شبیه‌سازی کندلی جفت ارز مجدد در اختیار کاربران قرار گرفته است.

نکات تکمیلی

منفی‌ترین و مثبت‌ترین دیدگاه بازار در مورد الگوی کندلی(BMS) و خط میانگین(AMS) با ستاره‌های قرمز و سبز مطابق تصاویر بالا مشخص شده‌اند و این بدان معناست که مارکت کدام جفت ارز را در تایم‌فریم فعلی صعودی‌ترین و کدام جفت ارز را نزولی‌ترین می‌بیند. ذکر مجدد این نکته الزامی است که استناد به این داده‌ها مشروط به کیفیت تجمیعی بالای مارکت در آن مدل شبیه‌سازی است.

به‌عنوان مثال اگر BMS ستاره سبز داشته باشد به‌این معناست که مارکت صعودی‌ترین حالت کندلی(محتمل ترین سناریو) را در این تایم‌فریم برای این جفت ارز می‌بیند و اگر AMS ستاره سبز بگیرد به‌این معناست که از دیدگاه مارکت سناریوهای ثانویه، بیشترین رشد را برای این جفت ارز در نظر گرفته‌اند. برای ستاره‌های قرمز معکوس حالت فوق را در نظر بگیرید.

حال با توجه به این موارد یک حالت ایده‌آل صعود این است که:

• شبیه سازی کندلی صعودی باشد
• خط میانگین صعودی باشد
• کیفیت شبیه سازی جفت ارز باال باشد
• کیفیت شبیه سازی های بازار باال باشد(باند خاکستری)
• ساختار شبیه‌سازی‌های بازار هم در بعد کندلی و هم خط میانگین همگن باشند(باند اول و دوم هر شبیه سازی بالا باشند)
• Relative Score  مثبت باشد(در حالت sell هم باید مثبت باشد)
• BMS  مثبت باشد(ستاره سبز داشته باشد بهتر است)
• AMS  مثبت باشد(ستاره سبز داشته باشد بهتر است)

و یک حالت ایده‌آل برای نزول این است که:

• شبیه‌سازی کندلی نزولی باشد
• خط میانگین نزولی باشد
• کیفیت شبیه‌سازی جفت ارز بالا باشد
• کیفیت شبیه‌سازی‌های بازار بالا باشد
• ساختار شبیه‌سازی‌های بازار هم در بعد کندلی و هم خط میانگین همگن باشند
• Relative Score  مثبت باشد(در حالت buy هم باید مثبت باشد)
• BMS  منفی باشد(ستاره قرمز داشته باشد بهتر است)
• AMS  منفی باشد(ستاره قرمز داشته باشد بهتر است)